Copulas, Goodness-of-Fit Tests and Measurement of Stochastic Dependencies Before and During the Financial Crisis

Autor(en):	Grundke, Peter Dieckmann, Simone
Stichwörter:	Bivariate analysis; Copula (linguistics); Gumbel distribution; Mathematics; Econometrics; Statistics
Erscheinungsdatum:	2011
Herausgeber:	Springer, Berlin, Heidelberg
Journal:	A Quarterly Journal of Operations Research
Startseite:	105
Seitenende:	110
DOI:	https://doi.org/10.1007/978-3-642-20009-0_17

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